НКР: При кредитном шоке банки понесут убыток 0,9 трлн рублей, но устоят - «Финансы»
При повторении пикового стресса 2008-2009 годов, с падением ВВП на 6-7% за год, российская банковская система понесет убыток на 800-900 млрд руб., однако даже в этом случае сохранит устойчивость: достаточность капитала снизится незначительно (с 13,9 до 13,2%) и будет по-прежнему далека от минимальных нормативных значений.
К такому выводу пришло кредитное рейтинговое агентство НКР. На опыте кризисов 2008-2009 и 2014-2015 годов оно просчитало три возможных стресс-сценария развития ситуации для банков в этом и 2021 году, допуская, очевидно, что одновременное влияние на экономику пандемии COVID-19 и шокового снижения нефтяных цен может повлечь кратный рост просроченной задолженности.
"Как во всём мире, так и в России, финансовые системы и центральные банки подошли к началу 2020 года в гораздо более подготовленном состоянии: накоплены инструментарий и опыт, значительно усовершенствовано регулирование, – отмечает агентство в обзоре "Кредитный шок". Однако банковскому сектору не удастся полностью избежать потерь по кредитному портфелю из-за ожидаемого экономического спада, который, как уже понятно, прежде всего проявится в сфере транспорта, услуг и торговли".
Первый сценарий, с повторением стресса 2008-2009 годов, заставит банки досоздать резервы на возможные потери почти на 3 трлн руб. в течение двух лет, стоимость риска на пике в 2020 году вырастет с 2,3 до 6%. НКР считает этот сценарий маловероятным, равно как и "негативный" сценарий (снижение ВВП на 4% в 2020 году).
Базовый (умеренный) стресс-сценарий агентства предполагает просадку ВВП на 2% в этом году с аналогичным отскоком в следующем, увеличение стоимости риска на пике до 4%, сокращение доналоговой прибыли практически втрое, до 0,7 трлн руб. в 2020 году (если не учитывать эффект перехода на МСФО 9 в 2019 году, то примерно в два раза), однако в целом устойчивость сектора останется без существенных изменений. Более того, в случае стагнации кредитного портфеля и заморозки дивидендных выплат, а также сокращения взвешенных по риску активов достаточность совокупного капитала сектора даже увеличится до 14,8% в 2020 году и 16,3% в 2021-м.
По оценке агентства, базовый сценарий не приведет к сопоставимым с 2009 годом последствиям для банковской системы по ряду причин. С тех пор сильно сократилось валютное кредитование, причем его основная часть предоставляется заёмщикам с валютной выручкой; задолженность банков и компаний перед нерезидентами снизилась более чем в два раза (и в целом долговая нагрузка компаний снизилась); наконец, и банки, и Банк России накопили опыт прохождения кризисов, а значительное количество финансово неустойчивых банков выведены с рынка либо отправлены на санацию.